เรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่เทรดเดอร์อาจจะเคยอ่านเคยเห็นมาเยอะแล้ว แต่อย่าเพิ่งเบื่อไป ผมเชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายที่ยังอยากจะรู้และตอกย้ำความรู้พื้น ๆ นี่แหละครับ เพราะเมื่อทุกคนเทรดมาถึงจุดหนึ่งมันจะกลับมาที่ Basic เลย
ก่อนอื่นต้องขอเคลียร์ความคิดก่อนนะครับว่า มันมีความเชื่อทีว่าระบบเทรดที่ประกอบไปด้วยอินดิเคเตอร์เยอะ ๆ ถึงจะดีเพราะสัญญาณต่าง ๆ จะช่วยกันคอนเฟิมการซื้อขาย

ความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับ การมีอินดี้เยอะ ๆ บนจอทำให้เทรดเดอร์ “งง” และ “สับสน” มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นผมเคยเห็นบางท่านใช้เส้นเต็มจอไปและหลาย ๆ อินดี้ก็เป็นหมวดที่ให้สัญญาณคล้ายกัน เช่น เอาพวกที่วัดการแกว่ง (Oscillators) หลาย ๆ ตัวมาใส่รวมกัน พออันหนึ่งดู Overbought อีกอัน Oversold แล้วจะทำไงครับ นอกจาก งง

ดังนั้นจัดเครื่องมือที่เชี่ยวชาญไว้สองสามตัวช่วยกันยืนยันจะดีกว่าครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างระบบง่าย ๆ

ระบบเทรดประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ครับ
1. Lagging คือ จะต้องมีเครื่องมือในการจับเทรนของตลาด เอาไว้แค่ดูแนวโน้มเฉย ๆ ว่าขึ้นนะ ลงนะ ลังเลหรือสับสน เช่นพวก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average หรือจะเป็นพวกที่วัดการแกว่งบางตัวก็ได้นะ ที่ผมชอบคือ CCI หรือบางท่านชอบ MACD ก็เลือกเอาตามที่ชอบเลย

2. Leading คือเครื่องมือที่ให้สัญญาณ “เฝ้าระวัง” เช่นอินดี้ที่วัดการแกว่ง หรือ การที่กราฟแท่งเทียนมาทดสอบแนวต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ เช่น ผมใช้ EMA 100 เป็นตัววัดเทรน (Lagging) สัญญาณเฝ้าระวังของผมคือการที่ราคามาทดสอบเส้น EMA 100 นั่นเอง พอมันมาทดสอบแล้วผมก็จะรู้เลยว่า เมื่อแท่งเทียนนั้นจบแท่งแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไป

อีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่น เมื่อราคาเข้าเขต Overbought หรือ Oversold มันก็อาจจะกลับตัวได้ ก็ให้เฝ้าระวังไว้และรอจนกว่ากราฟจะจบแท่งนั้นแล้วค่อยตัดสินใจต่อไปครับ

3. Confirming หรือตัวเหนี่ยวไก เป็นสัญญาณที่ยืนยันการซื้อขาย เช่น เมื่อมีจุด Parabolic SAR ขึ้นในฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นเม็ดที่สองเราอาจจะยิงออเดอร์ หรือ เมื่อ MACD ขึ้นเหนือ level 0 เป็นแท่งที่ 2 ให้ยิง buy เป็นต้น

และระบบที่ดีก็ควรมีจุดเข้าและออกที่ชัดเจน โดยคำนึงถึง money management ที่ความเสี่ยงต่ำ และ risk reward ให้ได้เปรียบ หรือถ้าจะทำการ Trailing stops ก็ให้มีหลักการที่ชัดเจนด้วยเช่นกัน

ลองอีกตัวอย่างก็คือ Ichimoku มันเป็นระบบง่าย ๆ ที่ประกอบด้วย 3 สัญญาณหลัก ชัดเจน

Ichimoku มีตัวจับเทรนคือ เมฆขึ้น เมฆลงนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีเส้น Tenkan, Kijun เอาไว้บอกแนวโน้มอีกด้วย พวกนี้เป็น lagging

Leading ของ Ichimoku คือ ราคาเข้าไปในเมฆและกำลังเตรียม Breakout ออกจากเมฆในด้านใดด้านหนึ่ง

Confirming คือ ราคาทะลุเมฆและปิดเหนือหรือใต้เมฆออกมา และเมฆด้านหน้าเปลี่ยนสีไปตามแนวโน้มใหม่

จุดเข้า ราคาทะลุเมฆ และเมฆหน้าเปลี่ยนสีตามแนวโน้มหลัก
จุดออก เมื่อราคาตกเมฆออกทุกไม้
การ Trailing stops เลื่อนไปตามจุดหมุนของราคา จนกว่าจะสุดเทรน

พอได้ไอเดียใช่มั้ยครับว่าระบบเทรดนั้นสามารถสร้างได้ง่าย ๆ ลองไปคิดเล่น ๆ กันดู ลองจับนั่นผสมนี่ ศึกษาเครื่องมือที่รู้สึกชอบมันแล้วทดสอบย้อนหลังเพื่อให้ใช้คล่อง ๆ จะได้ไป Forward test ได้อย่างมั่นใจครับ