Forex พื้นฐาน

drawdown คืออะไร ? มีอะไรบ้าง?

หากท่านเป็นนักเทรด (Trader) ที่ได้ทำการ ซื้อขาย หรือเทรด Forex มาสักระยะหนึ่งแล้ว จะต้องเคยได้เห็น และได้ยินคำว่า drawdown อย่างแน่นอน

แต่อาจจะยังไม่ทราบว่า drawdown คืออะไร และทำไมจะต้อง รู้จักค่า drawdown ด้วย ซึ่งสามารถศึกษา ข้อมูลของ drawdown เพิ่มเติม ได้ดังนี้

drawdown คืออะไร ? มาทำความรู้จักกัน

drawdown คือ ยอดสะสม การขาดทุน ของบัญชี ที่แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ต่อเงินทุน หรือ Balance ซึ่ง Drawdown ที่ดี และปลอดภัยนั้น

จะต้องมีเปอร์เซ็นต์ (%) ไม่เกิน 30% จึงจะยังมีโอกาส กู้กลับมาเติบโต ต่อไปได้ แต่ถ้าหาก มีค่าเกิน 30% นั่นหมายความว่า บัญชีนั้น เริ่มมีความอันตราย มีความเสี่ยง ที่จะขาดทุน หรือล้างพอร์ตได้


ตัวอย่างที่ 1 : นักเทรด (Trader) มีเงินทุนอยู่ $10,000 เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้ว ขาดทุนไป $2,000 ค่าของ Drawdown เท่ากับ 20% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า ยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ (%) ที่มีความปลอดภัย ยังคงสามารถ กู้เงินกลับมา และเติบโต ต่อไปได้


ตัวอย่างที่ 2 : นักเทรด (Trader) มีเงินทุนอยู่ $10,000 เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้ว ขาดทุนไป $4,000 ค่าของ Drawdown เท่ากับ 40% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า บัญชีนี้ มีความเสี่ยง ที่จะขาดทุน อย่างมาก และเมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจถึงขั้น ล้างพอร์ตได้

drawdown มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

  • Maximal Drawdown (Max DD.)
    คือ จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด นับจากจุด ที่มีการทำกำไรสูงสุด และขาดทุนต่ำสุด เราสามารถใช้ ค่า Max DD. ในการวัดประสิทธิภาพ ของ EA ได้ ซึ่งค่าที่ออกมา จะต้องไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% ควรจะต้องดูแลแก้ไข ในเรื่องของการ Stop Loss ต่อไป
  • Relative Drawdown (RDD.)
    คือ จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด ณ จุดๆ หนึ่ง ของ Balance ซึ่งค่าของ (RDD.) สามารถใช้ทดสอบ ความสามารถ ในการขาดทุนต่อเนื่อง ของระบบได้
  • Absolute drawdown
    คือ ผลการขาดทุน ที่มากที่สุด นับตั้งแต่ เริ่มการซื้อขาย หรือเทรด Forex ซึ่งค่าของ Absolute drawdown จะเป็นตัว ที่สามารถบอกได้ว่า เงินลงทุน ที่มีอยู่ในขณะนั้น สามารถรองรับระบบเทรด หรือเครื่องมือ ที่ใช้อยู่ได้ดีแค่ไหน และเงินทุน ที่มีอยู่จะสามารถใช้ไป จนถึงช่วงที่ทำกำไร ได้หรือไม่

สาเหตุที่ ทำให้เกิด Drawdown

  • ไม่มีความรู้ และไร้แบบแผน
    คือ หากนักเทรด (Trader) ทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex โดยไม่มีความรู้ ความชำนาญ ในการวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ และทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แบบไม่มีแผน การลงทุนที่ดี ซึ่งการซื้อขาย หรือเทรด Forex แบบนี้ จะต้องทำให้ เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น อย่างแน่นอน
  • ขาดการบริหารจัดการเงิน ที่ดี (Money Management)
    คือ การที่นักเทรด (Trader) ขาดการบริหารจัดการเงิน ที่ดี (Money Management) จะส่งผล ทำให้ค่า Drawdown นั้นสูงขึ้น และยังทำให้ เกิดโอกาสในการขาดทุน เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
  • การใช้อารมณ์ ในการเทรด
    คือ หากนักเทรด (Trader) ใช้อารมณ์ และขาดสติ ในการเทรด เอาชนะความโลภไม่ได้ ไม่ว่าจะมี กลยุทธ์การเทรดใด หรือมีแผนการเทรดที่ดี อย่างไร ก็คงไร้ซึ่งประโยชน์ ทำให้เกิดค่า Drawdown อย่างแน่นอน

ประโยชน์ของ drawdown คืออะไร ?

  • เป็นสัญญาณเตือน หากเริ่มมีความเสี่ยง
    คือ ค่าของ Drawdown นั้น จะช่วยเป็นสัญญาณเตือน ให้นักเทรด (Trader) ได้ทราบว่า พอร์ตนั้นมีความเสี่ยง เริ่มเข้าสู่ภาวะ ที่อันตรายจนถึงขั้น ล้างพอร์ตเมื่อใด หากเริ่มมีความเสี่ยงนั้น
  • นักเทรด (Trader) จะต้องมีการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ หรือวางแผนการเทรดใหม่ เพื่อกู้พอร์ต ของตนเองกลับมา และสามารถทำกำไร ต่อไปได้
  • ช่วยควบคุม การขาดทุน
    คือ ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ที่ดีนั้น ควรที่จะมี การควบคุมค่า Drawdown ให้เป็นมาตรฐาน ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุน ทั้งหมด หากมีค่า Drawdown สูงขึ้นเริ่มใกล้ 30% ของเงินลงทุน ทั้งหมด นักเทรด (Trader) จะต้อง มีความกระตือรือร้น ในการแก้ไขสถานการณ์ ควบคุมการขาดทุน ในการเทรดให้ได้ มิเช่นนั้น ความเสี่ยงในการขาดทุน ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ ถึงขั้นล้างพอร์ต นั่นเอง
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close